En el artículo anterior dábamos las primeras pautas a tener en cuenta antes de empezar en el trading. Si bien en aquel nos centrábamos en el hecho de optar por una formación existente, queremos enfocar esta entrega desde el punto de vista del que opta por el desarrollo de un método y cómo empezar a analizarlo.

Desarrollo de un método propio: la hipótesis del método

Todos los métodos de trading tienen algo en común y es que todos ellos comenzaron siendo una idea. Este es el origen de todo método de trading: una simple idea (que puede ser nuestra) sobre la observación del mercado o puede haber sido tomada a partir de un conocimiento adquirido (un libro, video, revista, formación, etc.).

Esta idea, que desarrollada se convierte en una hipótesis, posteriormente deberá cuantificarse y programarse para poder comprobar su viabilidad.

Para el correcto desarrollo de nuestra hipótesis deberemos tener en cuenta una serie de aspectos que van a determinar y definir nuestro método de trading.

La elección del mercado

La primera elección que debemos hacer para empezar con el desarrollo de un método de trading es qué mercado vamos a operar. Existen multitud de ellos como las divisas, las materias primas, los índices, criptomonedas, etc. La elección de uno u otro va a depender en gran medida de diversos factores que nos debemos plantear.

Lo primero que tenemos que pensar es en nosotros mismos. Debemos conocer qué características tenemos como inversores, cuál es nuestro perfil y de esta manera poder elegir el activo financiero que más se adapte a nuestra personalidad.

Para ello, deberíamos tener presente algunas claves y hacernos estas preguntas:

• ¿Qué estilo de trading se adapta mejor a mi personalidad?
• ¿De qué tiempo dispongo para hacer trading?
• ¿Cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo?
• ¿Cuáles son mis objetivos con el trading?
• ¿De cuánto capital dispongo para invertir?

Estas cuestiones son determinantes a la hora de elegir en qué mercado vamos a invertir y, además, nos ayudarán a dar forma a nuestra hipótesis. Esto nos llevará a concluir todos los aspectos de los que dependerá, en gran medida, el éxito de nuestro método de trading.

El marco temporal

Una vez que tenemos claro en qué activo financiero vamos a invertir, la siguiente cuestión que nos debemos plantear es qué tipo de trader queremos ser. En función de nuestra personalidad y del tiempo del que disponemos para invertir, debemos plantearnos qué estilo de trading se adapta mejor a nuestras circunstancias.

• Scalper: ejecuta múltiples operaciones a lo largo del día que, por lo general, duran segundos o minutos.
• Intraday trader: abre una posición que mantiene, prácticamente, hasta el cierre del mercado.
• Swing trader: mantiene sus entradas durante días o, inluso, semanas.

Definir nuestro estilo de trading nos ayudará a determinar qué marco de tiempo utilizar en nuestras operaciones. Aunque de igual forma podremos analizar gráficos con distintos periodos de tiempo, este será nuestro principal marco temporal, el que utilizaremos  para abrir o cerrar posiciones.

Las diversas plataformas de trading existentes nos ofrecen una gran variedad de marcos temporales desde segundos hasta mensuales.

La gestión del riesgo

Debes tener muy en cuenta el tamaño de tu cuenta para establecer la máxima cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar por operación. De lo contrario, puedes verte sin capacidad operativa en muy poco espacio de tiempo.

En esta fase del proceso de desarrollo de nuestro método, es recomendable preguntarse qué es lo que realmente se pretende conseguir con el trading:

• ¿Será nuestro modo de vida principal?
• ¿Aún estamos en proceso de aprendizaje?
• ¿Esperamos obtener unos ingresos estables?
• ¿Un complemento salarial?

La forma en la que enfoquemos el trading y lo que esperemos del mismo definirán los objetivos de rentabilidad que podemos marcarnos y, por consiguiente, el nivel de riesgo que debemos asumir para conseguirlos.

En base a estos parámetros y por lo general, se recomienda arriesgar entre un 1% y un 5% de nuestro capital disponible, por operación. Esto nos orientará acerca de dónde poner debemos situar nuestro stop loss cuando se den las circunstancias para tomar una operación.

Las condiciones del mercado

Has de considerar también en qué circunstancias vas a operar en el mercado: si lo vas a hacer solo cuando el mercado esté en tendencia (ya sea alcista o bajista), cuando está lateralizado o si vas a operar cualquier entorno.

Las reglas del método

Para definir nuestro método es fundamental observar los gráficos del mercado que hayamos elegido y comenzar a establecer patrones que se repitan y que nos permitan establecer reglas de entrada y de salida (de cara a operarlos de manera sistemática posteriormente). Existen multitud de indicadores que nos ayudarán en la identificación de esos patrones.

Las reglas han de ser lo menos subjetivas posibles, de manera que no tengamos que estar interpretando el mercado, constantemente, para operar. De este modo, cada vez que se cumplan las reglas (ya hablaremos de números más adelante) podremos operar sin vacilaciones ni apreciaciones que tengan más que ver con nuestro estado de ánimo que con la realidad.

De este modo, podremos ir definiendo, progresivamente, cómo entrar y salir del mercado para sacar el mejor rendimiento a nuestras operaciones.

Debemos escribir las reglas de nuestro método y seguirlas siempre. La disciplina es una de las características más importantes que debemos desarrollar como trader. Mantenernos fieles a las reglas de nuestro sistema, será clave para conseguir que seamos consistentes y alcancemos la rentabilidad esperada.

Analizar el método. El backtesting

Una vez que hemos definido claramente las reglas de entrada en el mercado, la manera más rápida de probar la eficacia de nuestro método de trading es utilizar una plataforma de trading o abrir una cuenta demo con alguno de los brokers disponibles que nos ofrezca datos del activo financiero que hayamos decidido operar.

De esta manera podremos acceder a la plataforma de trading y a los gráficos donde poder volver atrás en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante poco apoco para ver si nuestro sistema nos ofrece la ventaja esperada. Comprobando así, cuál sería el resultado de nuestras operaciones de acuerdo a las reglas establecidas anteriormente para nuestro método de trading.

Todos esos resultados históricos podrán ser anotados y analizados estadísticamente con posterioridad. Pero esto lo trataremos en profundidad en el próximo artículo de esta serie.