Tanto si has optado por realizar una formación en trading como si has elegido desarrollar tu propio método, es el momento de explicarte cómo realizar el backtesting.

Una vez que ya hemos elegido o definido una estrategia, el siguiente paso sería la realización de un estudio estadístico sobre la misma y para ello vamos a utilizar el backtesting.

Pero ¿qué es el backtesting?

Podemos definir backtesting como la metodología que vamos a utilizar para verificar y diagnosticar la eficacia en términos de resultado del método de trading que previamente hemos definido o estudiado y que pretendemos explotar.

En definitiva, se trata de analizar de forma pausada, cuáles hubieran sido los resultados de nuestro método de trading si hubiéramos aplicado sus reglas en periodos anteriores (datos históricos).

Se hace imprescindible, la aplicación de esta metodología antes de poner en práctica cualquier estrategia en el mercado. La obtención de los resultados de la misma y su análisis nos indicarán, hasta qué punto, nos va a interesar su aplicación o no.

Entonces ¿para qué sirve el backtesting?

Como hemos comentado, el principal objetivo que se persigue con la realización de un backtesting, es la evaluación de un sistema de trading.

Para ello deberemos:

• Reproducir, de forma fiel, las condiciones del mercado en tiempo pasado.
• Realizar una muestra suficiente de operaciones (al menos 300).

Es evidente que a mayor número de operaciones y período estudiado, mayor fiabilidad y confianza arrojará nuestro estudio. Esto también aportará un mayor soporte psicológico al trader, fortaleciendo su disposición a la hora de enfrentarse a la aplicación del sistema el mercado real.

¿Cómo lo llevo a cabo?

Para realizar este proceso de análisis debemos ser lo más objetivos y neutrales posibles, ejecutando todas y cada una de las oportunidades que nos ofrezca el sistema.

Para el registro de los resultados de las operaciones realizadas, es conveniente la utilización de una hoja de cálculo o plantilla específica para ello.

Deberemos registrar todos los datos relevantes, fecha, hora de entrada y salida, riesgo, posición, resultado, etc.

Existen varias maneras de realizar un backtesting:

Modo manual

También conocido como papertrading, consistente en buscar en los gráficos de períodos anteriores, operaciones que cumplan con el patrón de nuestro método e ir anotando todos los datos derivados de dichas operaciones.

Esta forma de realizar el backtesting tiene como principal ventaja que permite al trader interiorizar la estrategia, ya que es practicada un gran número de veces.

Por otro lado, podemos decir que su principal desventaja sería su lentitud y dificultad a la hora de querer optimizar la estrategia.

Modo automático

Para ello debemos programar un software que nos permita realizar las operaciones de forma automática.

Esto nos permitirá analizar un gran número de trades en un corto espacio de tiempo. Igualmente tendremos la posibilidad de testear varios espacios temporales, estrategias de gestión del trade, etc. Además de poder optimizar los resultados de forma fácil y rápida.

Eso sí, para ello se necesitan conocimientos de programación o contar con algún software ya desarrollado o, en su defecto, desarrollar alguno propio contratando a profesionales de la programación.

Otro punto importante a tener en cuenta, en esta modalidad, es la posibilidad de caer en la sobreoptimización del método, lo cual puede suponer que su funcionamiento futuro se vea afectado.

En la siguiente entrega, de esta serie de artículos, trataremos de enumerar cuáles serían los parámetros más relevantes a analizar. Así podremos determinar si nuestro método cumple con nuestros objetivos y si se puede confiar en su aplicación sistemática.