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Paso a demo y paso a real. Cómo empezar en el trading (parte 5).

Cuenta simulada y cuenta real trading

En el anterior artículo explicábamos cómo calcular los ratios de un sistema de trading, una vez que habíamos terminado con el backtesting. Vamos a ver ahora cómo hacer y qué diferencias hay entre paso a demo y paso a real.

Analizados los ratios y comprobada la viabilidad del método, comenzaríamos con la operativa, todavía en simulado, para tomar el pulso a nuestro sistema en tiempo real.

Paso a demo y paso a real: El paso a demo

Es fundamental que respetemos este paso, previamente a operar “en real”. No podemos lanzarnos al mercado alentados por unos buenos resultados del análisis teórico del método.

Si no haces la operativa en simulado cuando debes, acabarás haciéndola después de perder en real. Ten paciencia.

Operar en simulado nos va a permitir ejecutar cuantas entradas ofrezcan las señales que exprese nuestro sistema sin la carga psicológica del miedo a perder. En cualquier caso, deberías ajustar el tamaño de tu cuenta simulada al mismo que vas a operar después con capital real. De este modo, podrás analizar si el tamaño de tu futura cuenta es el adecuado para el tipo de operativa que vayas a llevar a cabo. Asimismo, te servirá para ir estudiando tu respuesta psicológica cuando tengas un drawdown o una racha de stops consecutivos.

Este tipo de operativa es muy similar a cuando realizamos el backtesting aunque con pequeños matices:

  • En tiempo real ya no tendremos la posibilidad de pausar el market replay. Ahora tienes que poner tus órdenes más o menos rápido para no perder ocasiones de entrada. Pero tranquilo, el mercado seguirá ofreciendo oportunidades.
  • Podremos comprobar, en vivo, si tenemos contrapartida a nuestra orden o si, por el contrario, tocan nuestra zona de precios y “se van” sin nosotros.
  • Las emociones no nos jugarán malas pasadas haciéndonos dudar, sobreanalizar la situación o empezar a querer discernir qué operaciones son malas y cuáles no, como nos ocurrirá, probablemente, en el paso a real. Pero de esto hablaremos después.
  • Te permitirá ir tomando el pulso al mercado mientras “se dibuja” y no viendo una gráfica completa como cuando realizabas el backtesting. Ahora no hay nada a la derecha del gráfico y empiezas a tomar conciencia de lo que es la incertidumbre.

El paso a real

Si tras realizar un número considerable de operaciones en simulado (vamos a poner que un mínimo de dos meses en demo es lo aceptable) vemos que el sistema sigue siendo fiel a sus resultados teóricos, ha llegado el momento de pasar a ejecutar nuestra operativa con la cuenta real. Es decir, solo si somos rentables en simulado pasaremos a ejecutar nuestro trading en la cuenta real.

 Vamos a ver con qué posibles problemas tendremos que lidiar en real:

  • La impaciencia. Nos encontraremos con momentos (incluso sesiones completas) en los que veremos cómo el precio apenas se mueve. Es de vital importancia que no “inventemos” en estos momentos puesto que nos estamos jugando nuestro capital real. Ojo. No hay nada de malo en inventar pero toda esta serie de artículos está destinada a que esos “inventos” se hagan y se analicen fuera de mercado para validar nuestra/s hipótesis concienzudamente y alejados de corazonadas, presentimientos y demás enemigos del trading consistente y ganador. Por tanto, en el mercado real solo se ejecuta lo aprendido y contrastado, no se inventa ni improvisa.

  • Las pérdidas. Vamos a tener stop loss. Eso es de básica del trading. Lo importante es nuestra reacción a esas pérdidas. Debemos operar cuantas veces se exprese la situación que da pie a nuestra entrada en el mercado. Solo así vamos a poder obtener un resultado positivo a medio/largo plazo sustentado en la esperanza matemática positiva (y demás ratios) de nuestro método. Si hemos realizado un análisis correcto del sistema y de sus métricas  y el método es fiable, nuestra operativa debe de estar sustentada en la consecución de esos mismos resultados en conjunto y no verse sesgada por nuestra reacción emocional a una serie, incluso consecutiva, de pérdidas concretas. Es una quimera pensar que con cuentas pequeñas se puede vivir del trading. Las expectativas han de estar vinculadas al tamaño de nuestra cuenta.

  • Drawdown. En relación con el punto anterior, otro de los puntos a tener presentes es nuestra reacción a cuando se produzca una serie de pérdidas que puedan dejar tocada nuestra cuenta. Es de vital importancia seguir operando, respetando estrictamente las reglas, para poder recuperarnos de ese drawdown. Suele cometerse el error, generalmente por miedo, de dejar de operar en estas circunstancias. Asimismo suele ocurrir que es entonces cuando el método expresa su esperanza matemática positiva y vuelven las ganancias justo cuando hemos dejado de operar.

  • Anomalías en los resultados: Si notamos excesivas desviaciones respecto de los resultados que obtuvimos en las fases de backesting y demo, deberíamos interrumpir, temporalmente, la operativa en real y volver a analizar nuestra hipótesis en un segundo análisis para comprobar que no hemos pasado algo por alto y recuperar, así, la confianza que hemos perdido en nuestra aplicación del sistema.

Vistas las diferencias entre paso a demo y paso a real, hemos terminado con los post que componen “Cómo empezar en el trading“.

Esperamos que esta serie de artículos hayan sido de tu interés y que te ayuden a ser mejor trader.

¡Buen trading!